用GARCH 求波动率

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 波动率

请把代码贴出来，我来修改。

arlionn 发表于 2011-9-4 15:43
请把代码贴出来，我来修改。

qui tsset id date
bysort id: gen t = _n
order id t

qui tab id
local N = r(r)

gen ret =rtn - m_rtn
forvalues i=1/`N' {
preserve
  qui keep if id==`i'
  qui tsset t
  cap arch ret, arch(1) garch(1)  
        // 有些公司的估计可能无法收敛,所以我附加了cap命令
  if _rc == 0{
    predict ht,variance
    gen vol=ht
  }
restore
}
按照你去年帮我写的那段改的：（

计算每家公司的样本内条件波动率：

qui tsset id date
bysort id: gen t = _n
order id t

qui tab id
local N = r(r)

gen ret =rtn - m_rtn
gen var = .    // 记录条件波动率
forvalues i=1/`N' {
  qui tsset id t
  cap arch ret  if  id==`i', arch(1) garch(1)  
        // 有些公司的估计可能无法收敛,所以我附加了cap命令
  if _rc == 0{
    predict ht if e(sample), variance
    replace var = ht if e(sample)
  }
}

predict ht if e(sample), variance

问：为啥要加“ if e(sample) ”

样本内预测。

额的娘，又出错了。
算全部样本时没报错，但是运行了15小时后，var里都是点，回log文件里也灭找到任何想要的东西
对部分样本运算，每次都报这样的错误，尝试改写程序，没成功。

arlionn 发表于 2011-9-13 08:52
计算每家公司的样本内条件波动率：

qui tsset id date

这个会出 ht already defined 错，也是因为缺少下边类似的语句吗？
      global  y "Ri"
         global  x "L.Rm Rm F.Rm"

         cap drop res
         cap drop R2
         cap drop R2_adj

计算每家公司的样本内条件波动率：

qui tsset id date
bysort id: gen t = _n
order id t

qui tab id
local N = r(r)

gen ret =rtn - m_rtn
gen var = .    // 记录条件波动率
forvalues i=1/`N' {
  qui tsset id t
  cap arch ret  if  id==`i', arch(1) garch(1)  
        // 有些公司的估计可能无法收敛,所以我附加了cap命令
  if _rc == 0{
    predict ht if e(sample), variance
    replace var = ht if e(sample)
    drop ht     // this line is new added
  }
}

arlionn 发表于 2011-10-15 15:04
计算每家公司的样本内条件波动率：

qui tsset id date

谢谢。我回头再试试。
我当时是用建立了一个临时文件达到目的的。