进行VAR模型分析需要哪些前提条件

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进行var模型分析时除了满足时间序列平稳性的要求之外，还要满足什么条件？忘高手解答，谢谢

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关键词：VAR模型 模型分析 AR模型 VaR 时间序列 模型

1.平稳序列，不平稳的序列同阶单整
2.若为不平稳的同阶的单证序列需要存在协整关系
3.VAR模型整体稳定（平稳序列建立的VAR模型整体肯定稳定，稳定的VAR模型，序列不一定都稳定）
4.VAR模型稳定，才能进行脉冲和方差分析