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[答疑解惑] 运用VAR模型分析中美股市，如何排除时差因素的影响？ [推广有奖]

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所有权结构833 发表于 2021-1-30 08:07:25 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：VAR模型 AR模型 模型分析 VaR

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沙发
浙商证券843 发表于 2021-1-30 08:08:53 |只看作者 |坛友微信交流群

很少会有碰到这种问题。可能可行的一个方法是 在你取定一个时期的长度时，选择十二小时为1期而非一天一期，这样的话中国和美国就分别在相间的时期内交易了。

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藤椅
论文范例144 发表于 2021-1-30 08:09:46 |只看作者 |坛友微信交流群
非常感谢!

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