怎么确定VAR的最优滞后期

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我的数据是年度数据

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	17.02659	NA	4.23E-05	-1.55851	-1.41012	-1.538049
1	77.96103	94.78690*	1.35E-07	-7.329003	-6.735422*	-7.247157
2	88.33947	12.68476	1.29e-07*	-7.482163	-6.4434	-7.338931
3	95.53813	6.398808	2.11E-07	-7.282014	-5.79806	-7.077397
4	113.1197	9.767529	1.66E-07	-8.235520*	-6.30638	-7.969518*

这样子应该采取哪一阶作为最优滞后期？因为接下来我想做协整的分析。谢谢

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关键词：VaR 滞后期 AICSC ICSC 年度数据

*最多的那一行

magicgina 发表于 2013-5-26 14:31
*最多的那一行

2阶和4阶都是两个* 这时候怎么选？

YIK_翊 发表于 2013-5-26 16:44
2阶和4阶都是两个* 这时候怎么选？

你可以从简单到复杂的原则，选择参数最少的那个模型

请问你这个最大滞后期为什么要填4呢？我填2-5最优滞后期都是1，填6的时候最优滞后期就变成6了