楼主: mlf1416
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多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？ [推广有奖]

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mlf1416 发表于 2013-5-27 19:40:17 |AI写论文

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多元GARCH模型能为多资产期权定价吗？我现在在做结构性理财产品定价方面的研究，多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价，那位高手帮下忙。谢了。
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关键词：GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 GARCH 期权定价 模型 理财产品 结构性

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 13:49:07
garch估计的是波动率（条件方差），可以考虑用这个方差带入B-S中计算
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