怎么用stata 做多元Garch模型来检验汇率与股指的波动性

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关键词：GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 GARCH Stata 汇率 模型

Setup
        . webuse stocks, clear

    Fit a VAR(1) model of changes in toyota and honda, allowing for ARCH(1) errors
        . mgarch dvech (toyota honda = L.toyota L.honda), arch(1)

Example of mgarch dcc

    Fit a VAR(1) model of changes in honda and nissan, allowing for ARCH(1) and GARCH(1) errors
        . mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1)