楼主: horacexu615
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[学科前沿] [求助]关于多元GARCH模型的问题 [推广有奖]

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horacexu615 发表于 2010-5-10 09:37:28 |AI写论文

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对于多元GARCH模型,如二元收益率GARCH模型,无论是常相关还是时变相关模型,其所求的相关系数,亦即所谓“相关”,到底是两个收益率样本的相关系数,还是指模型中扰动项的相关系数,《金融时间序列》一会说是前者,一会说是后者,真的很晕……如果是前者的话,那它与用相关系数公式求出的俩序列的相关系数有何不同?时变相关模型当然是动态相关系数,主要是与常相关模型所求的相关系数的区别呢?
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关键词:GARCH模型 多元GARCH ARCH模型 GARCH ARCH 收益率 模型 动态 样本

沙发
黑杰克BJ 发表于 2013-2-8 23:23:52
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