关于利率期限结构（term structure of interest rate）的一篇论文

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在Journal of Money 上面发表的，题目是macro factors and term structure of interest rates macro factors and term structure of interest rates.pdf (574.67 KB, 需要: 1 个论坛币)

2013-5-30 17:24:47 上传

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作者把宏观经济因素，如产出缺口Y（t），通货膨胀率π（t），以及瞬时实际利率ρ（t）作为一种受各自波动源影响的随机过程。然后把债券价格P(t)的决定同上述关系式建立的函数联系起来（个人感觉仿照了Schwarz两因素模型解的形式）。通过极大似然估计求得模型参数
本人是刚开始阅读英文文献，水平有限，理解不足之处望各位多多指正！Thanks

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关键词：Structure interest struct 利率期限结构 inter 利率期限结构 term structure interest 英文文献