求助格兰杰因果关系不理想能不能做脉冲？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT  我有5个变量，p为被解释变量，x1 x2 x3 x4作为解释变量.数据一阶滞后后平稳，var模型平稳。

格兰杰因果检验中，选取1-3阶滞后因果关系均不明显，做脉冲分析还有意义吗？

Lags: 1
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
X4 does not Granger Cause P	203	1.95934	0.16313
P does not Granger Cause X4		0.22820	0.63339
X1 does not Granger Cause P	203	3.43449	0.06532
P does not Granger Cause X1		2.01758	0.15704
X2 does not Granger Cause P	203	8.40918	0.00415
P does not Granger Cause X2		0.41025	0.52257
X3 does not Granger Cause P	203	0.11561	0.73420
P does not Granger Cause X3		10.7568	0.00123

脉冲：

Response of P:
Period	P	X1	X2	X3
1	0.075936	0.000000	0.000000	0.000000
	(0.00379)	(0.00000)	(0.00000)	(0.00000)
2	0.085392	-0.017705	0.001180	-0.007257
	(0.00706)	(0.00540)	(0.00545)	(0.00544)
3	0.086952	-0.018761	-0.008137	7.48E-06
	(0.00937)	(0.00790)	(0.00822)	(0.00814)
4	0.080091	-0.027590	-0.011536	0.002938
	(0.01101)	(0.00897)	(0.00912)	(0.00877)
5	0.068790	-0.032617	-0.017514	0.003542
	(0.01200)	(0.01065)	(0.00958)	(0.00924)
6	0.056822	-0.036672	-0.020408	0.004049
	(0.01260)	(0.01185)	(0.00998)	(0.00983)
7	0.045966	-0.039828	-0.022815	0.004446
	(0.01303)	(0.01261)	(0.01030)	(0.01031)
8	0.036351	-0.041734	-0.024679	0.003799
	(0.01346)	(0.01298)	(0.01057)	(0.01073)
9	0.028017	-0.042306	-0.025855	0.002536
	(0.01382)	(0.01301)	(0.01080)	(0.01110)
10	0.021133	-0.042224	-0.026513	0.000901
	(0.01403)	(0.01286)	(0.01087)	(0.01137)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 格兰杰 Probability 格兰杰

Variance Decomposition of X1:                                               
Period        S.E.        P        X1        X2        X3        X4
                                               
                                               
1         0.025370         0.034853         99.96515         0.000000         0.000000         0.000000
2         0.028222         0.315564         97.35195         0.929938         1.291645         0.110903
3         0.030958         0.590147         88.21145         8.198287         1.371404         1.628715
4         0.033057         0.543954         86.34121         9.583872         1.675733         1.855232
5         0.034302         0.560342         84.50029         10.32236         2.821352         1.795658
6         0.035022         0.636181         82.77676         11.38747         3.471431         1.728158
7         0.035578         0.874684         81.65967         11.85870         3.914881         1.692067
8         0.035985         1.138494         80.71887         11.96736         4.432267         1.743014
9         0.036285         1.376973         79.84070         12.04007         4.883484         1.858779
10         0.036546         1.621461         79.03350         12.05101         5.263470         2.030566

Variance Decomposition of X2:                                               
Period        S.E.        P        X1        X2        X3        X4
                                               
                                               
1         0.010519         2.103646         5.293192         92.60316         0.000000         0.000000
2         0.015513         4.859627         3.655808         91.39785         0.010513         0.076197
3         0.019032         8.095000         3.215654         88.50417         0.077104         0.108071
4         0.021640         10.82057         2.487438         86.41243         0.153362         0.126198
5         0.023768         12.80255         2.259692         84.55795         0.266412         0.113393
6         0.025455         14.42929         2.309505         82.48136         0.483111         0.296730
7         0.026855         15.62287         2.593731         80.26458         0.823879         0.694940
8         0.028075         16.36910         3.082452         78.04047         1.297529         1.210456
9         0.029157         16.78147         3.663192         75.90571         1.847612         1.802016
10         0.030139         16.93973         4.292201         73.90716         2.418343         2.442566

Variance Decomposition of X3:                                               
Period        S.E.        P        X1        X2        X3        X4
                                               
                                               
1         0.015162         0.319182         0.091144         1.809328         97.78035         0.000000
2         0.020119         0.402319         0.306119         1.128418         98.07589         0.087257
3         0.023481         3.668792         1.608109         1.773218         92.88563         0.064247
4         0.026576         6.538953         3.076990         1.898500         88.29033         0.195226
5         0.029128         8.583427         3.955847         1.805610         85.22073         0.434389
6         0.031298         10.10066         4.883687         1.681501         82.73052         0.603632
7         0.033165         11.16284         5.920832         1.522355         80.72774         0.666238
8         0.034762         11.86466         6.985020         1.385790         79.07545         0.689085
9         0.036144         12.29780         8.060928         1.294557         77.64817         0.698553
10         0.037373         12.51402         9.139359         1.258429         76.38975         0.698448

Variance Decomposition of X4:                                               
Period        S.E.        P        X1        X2        X3        X4
                                               
                                               
1         0.015453         5.330225         0.051823         0.000501         0.019685         94.59777
2         0.025048         4.989076         0.346322         0.061998         0.029018         94.57359
3         0.030550         5.095669         0.393747         0.078002         0.523367         93.90921
4         0.033975         5.060023         0.863367         0.210289         0.510140         93.35618
5         0.036766         4.893658         1.822371         1.021718         0.496398         91.76586
6         0.039315         4.420643         2.616759         2.677389         0.682487         89.60272
7         0.041672         3.935794         3.214468         4.964552         1.002241         86.88294
8         0.043915         3.673747         3.811227         7.713501         1.365792         83.43573
9         0.046110         3.718385         4.378800         10.66683         1.713960         79.52202
10         0.048284         4.057258         4.878188         13.55200         2.022647         75.48991
                                               
                                               

期待高手回答

怎么都没有答案啊？我的格兰杰因果关系也没通过，一个都没有。。。。。。

不是有三个通过了因果检验吗？可以做，三个就不错了，如果你想多的话，可以尝试有一阶差分变量做因果检验！