相关系数请教，急！！！！

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我在人银工作，想研究一下当地工农中建四行存款情况，结果发现，四行从2003-2012年各月底个人存款数据相关系数高的很，0.9以上。我先以为是由于各行客户重叠的原因，即大规模的人 即在工行有存款 又在农行有存款，同时在中建行也有存款。为了验证这一想法，我又找到农行两个县行的个人存款数，这样在两个县行的范围内，各县人员不可能那么流动，那么重叠客户就会很少，照理相关系数就会很低，可结果是依然很高！我考虑是不是因为个人客户大多是吃财政饭的，因而相关系数高？？又找到两个地级市的农行个人存款月底数据，这样不在同一地区个人客户几乎不可能重叠，但结果依然很高，0.99左右。

那位大侠能帮我解释一下是为什么呢？？？相关系数如此高能说明什么呢？？为什么相关系数高???

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关键词：相关系数 工农中建 数据相关 地级市 大规模 工农中建 左右 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

时间序列的相关系数都会比较大，共同和时间因素有关系

首先，请问你的个人存款数据是什么结构的呢？是每个人一条记录吗？如果这样，你去比较相关性就没用太大意义。因为正如你所说，不同的地区的客户比然重叠程度是比较低的。相关系数高，可能只能说明两个地区的存款数据分布可能趋同，这也是合理的。
我建议，应该比较不同银行存款数据的分布情况，比如A行存款大于100W的人数占总人数的比例和B行相比较。
另外，相关系数高，不代表两组变量之间有明显的关系；反之，相关系数低，不代表两者没有关系。比如X和X^2，X是标准正态分布函数，他们之间的相关系数是0，但显然X对X^2有强烈的影响。
希望能帮到楼主。