楼主: 牙牙1210
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[学科前沿] 请教VAR模型与多重共线性问题 [推广有奖]

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牙牙1210 发表于 2013-6-8 14:32:03 |AI写论文

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我想建立VAR模型研究三个变量之间的关系，但是两个解释变量之间存在共线性，请问我可以建立它们三者之间的VAR吗？我想看一下它们之间的脉冲。谢谢。
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关键词：多重共线性问题 多重共线性 VAR模型 多重共线 AR模型 模型

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Dany2 发表于3楼  查看完整内容

VAR之所以要用脉冲来分析而不是用估计的参数解释实际经济意义，是因为每个方程都引入了多个滞 后项造成严重的多重共线性，导致参数不能通过T检验。所以建立VAR模型无需考虑多重共线性。

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沙发
牙牙1210 发表于 2013-6-8 14:54:11
没人知道吗？？？
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Dany2 发表于 2014-3-15 09:43:40
VAR之所以要用脉冲来分析而不是用估计的参数解释实际经济意义，是因为每个方程都引入了多个滞 后项造成严重的多重共线性，导致参数不能通过T检验。所以建立VAR模型无需考虑多重共线性。
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板凳
牙牙1210 发表于 2014-3-16 14:48:20
Dany2 发表于 2014-3-15 09:43
VAR之所以要用脉冲来分析而不是用估计的参数解释实际经济意义，是因为每个方程都引入了多个滞 后项造成严重 ...
谢谢，问题已经解决了
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