哑变量过多造成多重共线性问题如何处理？

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面板数据， 因变量y，自变量x,x为虚拟变量（1和0），控制变量包括年度和行业，都是dummy形式，回归时发现自变量x因为多重共线性给omitted了，请问该如何处理?
还有，面板数据做回归时，是根据混合回归—固定效应模型—随机效应模型这么个顺序选择模型吗？上述面板数据只有在随机效应模型时，自变量x是显著的，但huasman检验是选用固定效应模型（自变量x被omitted），该如何处理？

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 多重共线 性问题 共线性 如何

姑且不说用哪个模型，楼主你的意思是indp var被omiited掉了么？～～

这个问题比较严重～～

是呀，很头疼啊

求高手的解答！！很着急呀，涉及到论文的主要结论啊！！

1. 你的xtset是怎么设置的，包括了年度和行业么？
2.如果没有设置的话，为毛要“控制变量包括年度和行业”？

3. 如果设置了的话，为毛要“控制变量包括年度和行业”？


4. 你的RESEARCH question, 是care 比如，“2007年比2008年多多少？”还是care，“每一年的均数有显著差异”？ 如果是前者的话，应该用dummy来控制年度，如果是后者的话，直接看bewteen variance，不需要控制年度。

想研究的问题是实施某项政策后，对因变量y的影响，在模型中，实施政策后x取值为1，实施政策前x取值为0，除x外，其他都是控制变量，如企业规模、负债率、成长性等，因为是面板数据，所以控制年度（5年）和行业（13个），弱弱的问一句，一般不都会控制年度和行业吗？

柠檬果 发表于 2012-12-13 16:10
想研究的问题是实施某项政策后，对因变量y的影响，在模型中，实施政策后x取值为1，实施政策前x取值为0，除x ...

不知道你的unit of analysis 是社么

如果是firn的话，
那是3-level random-effect modeling

level-1 firm
level-2 industry
level-3 year

i will use xtmixed to run this three-level model if DV is a continuous variable, or xtmelogit if DV is a binary one.

xtmixed y x1 x2 ||year: || industry: || firm:



if your unit of analysis is industry,

xtset industry year
xtreg y x1 x2, re


whether or not to include pannel variable(s) as your dummies depends on your research Q.


if research interest focuses on policy effects, i would not control for either time (year) or panel variable (industry). but I will explain variance componets in the multilevel model. it could tell us how much variance in each level.


i hardly see authors controled pannel variables as dummies in their panel analysis or multilevel model analysis, at least in my field, unless there is a spesiifc interest on effects of panel variable.

如果x是根据年份来划分0和1的，再放年份的dummy当然会被omit掉。

LingHu 发表于 2012-12-14 10:25
如果x是根据年份来划分0和1的，再放年份的dummy当然会被omit掉。

那是不用再放年份的dummy吗？我看很多文章虽然x也是按照年份划分的，都仍旧放年度dummy的，解释是控制控制不同年度宏观经济政策

这个问题值得好好讨论讨论，求大神出来解释一番