分位数回归是个什么玩意。。。

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感觉这个跟把被解释变量分成几等分再做回归。有什么区别。。。

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关键词：分位数回归 分位数 解释变量

简单的说普通最小二乘法回归是均值回归，但是有时候均值并不能反映出情况，比如80%的财富都集中的20%的人手中，如果用分位数回归就能比较好的区分出来

zyz0329 发表于 2013-6-9 20:56
简单的说普通最小二乘法回归是均值回归，但是有时候均值并不能反映出情况，比如80%的财富都集中的20%的人手 ...

那请问，你说的这种情况是不是就是所谓的右偏？这样的话，分位数回归又如何排上用场？如果用财富值为被解释变量，这个时候该用多少分位回归呢？80%还是20%还是？

shli 发表于 2013-6-9 21:38
那请问，你说的这种情况是不是就是所谓的右偏？这样的话，分位数回归又如何排上用场？如果用财富值为被解 ...

一般你做分位数回归的时候25% 50% 75% ，你可以自己选然后和ols系数比较，也可以用bootstrap法0.25 0.5 0.75一起做

zyz0329 发表于 2013-6-9 21:48
一般你做分位数回归的时候25% 50% 75% ，你可以自己选然后和ols系数比较，也可以用bootstrap法0.25 0.5 0.7 ...

那请问这个25%，50%，75%所得出来的系数的经济上的意义是什么？

我之前的理解还以为，是说，比如这个25%分位数模型的系数，是对于被解释变量前25%样本的回归系数。现在发现完全不是这么回事。

shli 发表于 2013-6-9 21:56
那请问这个25%，50%，75%所得出来的系数的经济上的意义是什么？

我之前的理解还以为，是说，比如这个2 ...

http://wiki.pinggu.org/doc-view-29992.html  找点理论的东西看看就好了

zyz0329 发表于 2013-6-9 22:00
http://wiki.pinggu.org/doc-view-29992.html  找点理论的东西看看就好了

看了还不懂。求指教 = =

shli 发表于 2013-6-9 22:08
看了还不懂。求指教 = =

论坛有陈强的高级计量经济学及stata用用 你下载看看

不懂 路过学习下

引用某大神的话，分位数回归，本质上就是假设因变量y的（条件下侧）p分位数yp是自变量x的线性函数：yp|x=x'β。