求助：分位数回归中如何检验不同分位数的系数差异是否在统计上显著

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新人求助，谢谢各位大神！


想要检验变量x对不同分位数的边际贡献差异。
回归模型简化为y=x+zi，其中，x为解释变量，zi表示一系列控制变量。估计了0.25 0.5 0.75分位数上的系数


看到一篇论文解释说"系数之差就是边际贡献的差异 ,但是要完整地解释收入差异的原因还存在 两个困难 :其一 ,教育的投资回报涉及多个解释变量 ,单独的比较难以澄清整体的教育收益率差异 ; 其二, 差异的均值虽然就是系数的差异, 但是差异的分布无从得知, 也就是无法判断这种差异是否在统计上显著。差异的均值简单来说就是 q 的不同分位系数之差, 但是这种差异是否显著的统计 推断则需要知道另一个矩 ———离散程度 。本质上这是解决一个跨方程检验的问题 ,因为分位回归 是非参数回归方法, 通常的对数似然方法的条件不能成立“


苦于水平有限，还是不懂该怎样操作，希望大神们帮忙指点一下该如何对变量x的不同分位数估计系数的差进行显著性检验。

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关键词：分位数回归 分位数 非参数回归 解释变量 教育收益 如何 统计

请问题主问题解决了吗？

何晓怡 发表于 2018-11-18 21:59
请问题主问题解决了吗？

类似 (请看手册)

1. sqreg y x1 x2, quantiles(.25 .75)
   
2. test [q25]x1 = [q75]x1

复制代码

黃河泉 发表于 2018-11-19 08:23
类似 (请看手册)

收到，谢谢黄老师！

用这个命令可以很快的计算分位数系数差，iqreg y x ,  q(.5 .75) reps(100) nolog, 黄老师的这个命令貌似操作不了

烟斗丝133 发表于 2018-12-16 11:43
用这个命令可以很快的计算分位数系数差，iqreg y x ,  q(.5 .75) reps(100) nolog, 黄老师的这个命令貌似操 ...

您好 我回归之后test命令和您这个都可以运行 两个命令有什么区别呢    如果要是做分位差异检验的话应该是用哪个命令呢

黃河泉 发表于 2018-11-19 08:23
类似 (请看手册)

老师您好，请问若是这个检验系数是否相等的结果不显著，即不能显著地认为分位数回归系数不完全相等，这种情况该怎么解读呢，是不能使用分位数回归的意思吗？

黃河泉 发表于 2018-11-19 08:23
类似 (请看手册)

老师您好，请问若是这个检验系数是否相等的结果不显著，即不能显著地认为分位数回归系数不完全相等，这种情况该怎么解读呢，是不能使用分位数回归的意思吗？

limx1422 发表于 2019-7-9 16:00
老师您好，请问若是这个检验系数是否相等的结果不显著，即不能显著地认为分位数回归系数不完全相等，这种 ...

1. 总是有几个分位数会无显著差异，这是常见之情况 (但若都这样，那可能真的不适合用分位数回归)！2. 我后来大都不太用这种检定了，直接画图 (最好有一规律趋势，比较好解释)，请 ssc install grqreg。

黃河泉 发表于 2019-7-9 16:59
1. 总是有几个分位数会无显著差异，这是常见之情况 (但若都这样，那可能真的不适合用分位数回归)！2. 我后 ...

谢谢老师解答。我还想请问一下，在异方差的情况下，该怎么进行分位数回归系数是否相等的检验呢？因为异方差下我用了qreg2的命令对不同分位点上分别回归，再用 test [q10 = q25 =q90]: x进行检验的时候，出现了equation q10 not found的错误提示。