就是说VAR建模时,如果变量平稳是最好的,可以直接建立VAR(这一点没问题);但是如果不平稳,则只要要求VAR系统平稳即可(即VAR特征根倒数的全在单位圆内)。你赞成后面的说法吗?
比较主流的,如果不平稳,要进行协整检验。按易老师的,好像不要,只要VAR系统平稳即可进行后续的脉冲或方差分析?
本主题详细相应的讨论见https://bbs.pinggu.org/thread-2477239-1-1.html,欢迎计量的高手多发表下意见
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楼主: lichen8083
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易丹辉(2011)P186页的观点你赞成吗,弄计量的高手发表高见。 |
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