Robust numerical methods for contingent claims under jump diffusion processes

【作者(必填)】

• Y. d'Halluin1,*,
• P. A. Forsyth1,§ and
• K. R. Vetzal2,¶
  

【文题(必填)】
Robust numerical methods for contingent claims under jump diffusion processe
【年份(必填)】
Numer Anal                                    (2005)                                                                                                                                           25                                                                        (1):                                                                        87-112.                                    s
【全文链接或数据库名称(选填)】http://imajna.oxfordjournals.org/content/25/1/87.abstract

Robust numerical methods for contingent claims under jump diffusion processe

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