请问连老师门槛效应问题

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连老师，我想用门槛找出面板数据受政策冲突后的时间断点，但是结果有点奇怪，请您帮忙看看：

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关键词：门槛效应 连老师 面板数据 断点

烦请把问题的背景，数据形态，模型设定等细节问题描述清楚。
具体说明一下你认为哪些地方比较奇怪。

arlionn 发表于 2013-6-16 19:33
烦请把问题的背景，数据形态，模型设定等细节问题描述清楚。
具体说明一下你认为哪些地方比较奇怪。

是这样的，政策是93、97和06年执行，考虑到政策的时滞性，我想用面板门限模型对数据进行查找政策影响的突变点；现在的问题的由于数据原因，我只收集到了91-11年的数据，还差分掉了一年，实际指标是从92年开始，所以结果显示93年之后没有显著变异。但现在从结果来看，门限模型建议用三重门限，请问是否分别以05、07和08为突变点（这部分我看讲义没太看明白）；还有就是三重门限F检验临界值都是0，inc_3都省略了，这说明了什么含义？
请多指教，谢谢。

对这个数据形态而言，我觉得采用 chow 检验确定结构变化点，然后执行简单的 OLS 即可。
采用 threshold model 的话，数据有些太少了。门槛变量的变化也太小。

help chowreg

help suchowtest  //successive Chow tests on cross section data
建议使用这个命令寻找结构变化点。

arlionn 发表于 2013-6-17 09:56
对这个数据形态而言，我觉得采用 chow 检验确定结构变化点，然后执行简单的 OLS 即可。
采用 threshold mo ...

好的，太谢谢了。