楼主: 逍遥鲲鹏
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[问答] 求资产有效边界出现这样的问题,怎么解决 [推广有奖]

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逍遥鲲鹏 发表于 2013-6-17 18:34:45 |AI写论文

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输入协方差矩阵后出现frontcon at 110  Non-positive-semidefinite covariance input.的错误提示,改如何解决。
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关键词:有效边界 covariance definite variance positive 如何

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danielruc91 在职认证  发表于 2013-6-21 12:56:38
协方差矩阵不是半正定的。。输入数据的问题。。

藤椅
逍遥鲲鹏 发表于 2013-6-22 21:25:21
谢谢,但是协方差矩阵本身就是用收益率矩阵求出来的,难道是原始数据无法出现正定矩阵码?非正定矩阵能否转换为正定矩阵?
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板凳
matlab-007 发表于 2015-2-6 20:27:45
协差阵不是随便输的,必须非负定(半正定)

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