面板数据想用个体固定效应但是豪斯曼检验是随机更优如何解释 [推广有奖]

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楼主

moshengrensd

发表于 2013-6-17 19:17:23 |AI写论文

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豪斯曼检验支持随机，但是个体固定的结果更合理，有没有权威的解释可以支撑一下我的做法，多谢！

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关键词：个体固定效应豪斯曼检验面板数据固定效应豪斯曼豪斯曼如何

回帖推荐

Richard_Zj 发表于3楼查看完整内容

补充一下楼主说 Hausman 检验支持随机效应模型。如果是这样的话，两种模型的估计结果应该差不多，但最后最好使用随机效应模型。

Richard_Zj 发表于2楼查看完整内容

对你的问题不太理解随便说点啥吧。就固定效应模型和随机效应模型来所，随机效应模型要求的条件更强一些。估计的时候，如果满足随机效应条件，则两中模型估计的结果应该非常接近，差别不大，区别在于随机效应模型估计等价与广义最小二乘估计，估计结果更有效一些而已。在不满足随机效应模型条件的情况下，使用随机效应模型，则估计的结果就存在很大问题，估计通常是有偏的，不相合的。但固定效应模型的估计结果就不存在这样的问 ...

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沙发

Richard_Zj 发表于 2013-6-17 19:43:39

对你的问题不太理解

随便说点啥吧。就固定效应模型和随机效应模型来所，随机效应模型要求的条件更强一些。估计的时候，如果满足随机效应条件，则两中模型估计的结果应该非常接近，差别不大，区别在于随机效应模型估计等价与广义最小二乘估计，估计结果更有效一些而已。在不满足随机效应模型条件的情况下，使用随机效应模型，则估计的结果就存在很大问题，估计通常是有偏的，不相合的。但固定效应模型的估计结果就不存在这样的问题，固定效应模型估计结果还是有效的。

仅供参考。