面板数据怎么样选择要时期固定效应还是个体固定效应

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如题，请教前辈们，对于固定效应还是随机效应可以用hausman检验。但是对于选择个体固定效应还是时期固定效应，怎么判别？
stata中实现两者的函数有什么区别？

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关键词：个体固定效应 固定效应 面板数据 怎么样 Hausman检验 数据 面板 选择 效应 时期

建議試著去找書,
如果是在EViews下做,
使用手策或者張曉峒的書已給了答案,
用F統計量來做

Greene的書也給了答案(也是用F)
若是六版,
請參考 197-200頁 9.4.3節 例子請參考9.4

若是五版,
請參考 13.3.3節 例子請參考13.2

簡言之, 比較兩模型的不同, 即受限制模型 v.s. 未受限模型
而受限模型, 您可以設定為(個體固定效應 或 時間固定效應 或 個體與時間皆固定)
未受限模型為pooled的結果(即不考慮個體固定效應與時間固定效應)
透過受限與未受限架構一F統計量(當F很大到拒絕未受限模型,即肯定受限模型的效應存在)

但這有一個盲點, 如同Greene六版書中的例子,
若三種受限模型都被肯定效應存在怎麼辦?
Greene書中有一些建議, 請參考

兩者函數有何差別?
Greene五版書中13.3.3節
已告訴您怎麼設,而該節footnote9有更細說明
考慮時間固定效應, 就是加時間的虛擬變數

2# h3327156

了不起。受教。

感谢分享

为什么一定要加时间固定效应呢？是否可以不加，因为这个经济学含义是在不是很明显！