面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择

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在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了

然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多

测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型？
我是照着教科书做的，不知道有没有什么问题。

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关键词：个体固定效应 固定效应 面板数据 双固定效应模型 固定效应模型 教科书 自变量 模型

选择什么样的模型应该主要从经济含义出发，而不建议纠结于具体的统计指标。是否要考虑双向固定效应应当考虑忽视二者所带来的内生性问题有多严重。个体固定效应只能排除不随时变的个体不可观测因素所可能导致的内生性问题。你的被解释变量似乎是GDP，解释变量中有FDI？那么我认为应当考虑时间固定效应。例如，一些制度性的因素可能会同时影响GDP和FDI（如知识产权保护、贸易壁垒等）。如果从国家层面来看，这种制度性因素存在明显的随时间变化的趋势，那么显然就必须加以排除或控制，否则FDI将成为内生变量。当然，更严格来说，这些因素很有可能在各省或各行业的变化并不完全一致，这种情况下，进一步加入省份（或行业）和时间虚拟变量的交互项才能完全排除该类不可观测因素的影响。

skyifox 发表于 2016-5-21 02:18
选择什么样的模型应该主要从经济含义出发，而不建议纠结于具体的统计指标。是否要考虑双向固定效应应当考虑 ...

被解释变量是某次产业在GDP中的占比。
感觉产业结构和fdi，包括固定资产投资这些是容易受到制度影响的。所以后来还是考察了时间固定效应。谢谢帮助。

skyifox 发表于 2016-5-21 02:18
选择什么样的模型应该主要从经济含义出发，而不建议纠结于具体的统计指标。是否要考虑双向固定效应应当考虑 ...

追问一下，一般都是将年份视作固定效应，但我的模型在包含年份的情况下，通过hausman检验得出随机效应的结果，然后我就选择随机效应模型进行回归，请问这样做对吗？即，所谓存在非时变的不可观测因素是指既可能是固定效应也可能是随机效应，具体该用什么模型，应该通过hausman检验来确定，是这样的吗？

我的样本是企业并购数据（面板数据）。被解释变量是并购方式（虚拟变量），解释变量是企业财务数据、股权性质等，控制变量是企业规模、年份（虚拟变量）。样本数在700以上。年份是2009-2013，共4个虚拟变量。

命令为：
xtlogit 并购方式 企业财务数据 股权性质 企业规模 i.year,fe
est store fe
xtlogit 并购方式 企业财务数据 股权性质 企业规模 i.year,re
est store re
hausman fe re

hausman test 结果：prob>chi2=0.53

skyifox 发表于 2016-5-21 02:18
选择什么样的模型应该主要从经济含义出发，而不建议纠结于具体的统计指标。是否要考虑双向固定效应应当考虑 ...

谢谢谢谢

skyifox 发表于 2016-5-21 02:18
选择什么样的模型应该主要从经济含义出发，而不建议纠结于具体的统计指标。是否要考虑双向固定效应应当考虑 ...

观点有启发

请问楼主，时间前面的系数是怎么得来的呀？多谢

zengxun111 发表于 2018-11-6 13:15
请问楼主，时间前面的系数是怎么得来的呀？多谢

同问，为什么要放入时间效应和固定效应

请教一下，个体时点固定效应回归，是分别做两个回归吗   一个是个体固定回归    一个是时间固定回归，具体命令是什么那？

diegols 发表于 2016-6-18 00:43
追问一下，一般都是将年份视作固定效应，但我的模型在包含年份的情况下，通过hausman检验得出随机效应的结 ...

异质性（包括个体异质和时间异质）体现在截距项，也可能以随机形式存在，用hausman检验