求助！！！关于大豆，豆油和豆粕期货的的跨商品套利问题，谢谢！！！

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最近对跨商品套利很感兴趣！！！尤其是大豆，豆油和豆粕期货的跨品种套利！！！

于是信心满满的从大连商品交易所下载了10年数据，幻想着用菜鸟级别水平的eviews来小小分析一下！！！

结果！！！发现了个严重的问题！！！

每个时期都有很多不同交付期的期货啊！！！（1,3,5,7,9,11月）

而且不同时期的同交付期的期货价格还不一样啊！！！

求救！！！如果想分析大豆，豆油和豆粕期货的历史价格，要怎么办呢？？？

请饶恕我学业不精吧！！！这学期刚开了金融工程，原来觉得挺简单挺好玩的，谁知道越学越难复杂！！！

求大神赐教！！！不胜感激！！！

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关键词：大连商品交易所 EVIEWS Views 商品交易所 Eview 金融工程 EVIEWS 求助 投资

哎，木有人回答。。。

我差不多搞明白啦，百度知道里有位大神如下说：

一般用主力合约来分析套利，主力合约就是当前持仓成交量最大的合约。

期货一个品种在某一时间点上，都同时有好几个可供交易的合约，少则4、5个，多则12个。但不是每个合约都活跃，通常只有1-2个合约是活跃的，即主力合约与次主力合约。

本人深感，说得有理。。。于是厚着脸皮贴上来分享给大家！！！

基本可以按照28原理来筛选数据，抓住主要问题，研究主要趋势。既然是为了套利，可以研究在一定时间段内的短期行为----暴利，也可以研究较长一段时间内的利润趋势。你可以研究固定时间间隔内的利润率表现，也可以研究利润率的增长率，还可以研究利润率的增长率风险，所产生的盈利机会以及这种机会所产生的利润 （现货，期货，期权)。

qianduoduo12 发表于 2013-6-21 15:39
基本可以按照28原理来筛选数据，抓住主要问题，研究主要趋势。既然是为了套利，可以研究在一定时间段内的短 ...

谢谢回答！！！我是想研究长时间趋势的，不过发现没法固定时间间隔，因为交付期相隔两个月，1,3,5,7,9,11月，所以又没头绪了，除了选出每月的成交量最大合约真不知道再怎么办，请问有什么好方法吗？

先声明一点哈，我是外行，只能提供些普遍的方法。
研究主力合约就是一个很好的抓住主要问题的方法。

类似 Spot 数据较多的话，我们一般采用固定间隔去平均数，类似国家统计数据中，所使用的一个季度，一个财政年度类似这样的数据。这些分析的方法，主要还是需要根据你要达到的目的来筛选。 宏观跟微观，极少数情况下能做到面面俱到，你只能选择一个。
另外就是一个过程均有始末， 那我们有个apple 比 apple 的原则，就是用来比较的数据，如果是同比，则起始点 与 终结点 必须一致才可以。如果在特定情况下，某些过程或者事件表现出来 可以量化，或者可以通过模型来预测的话，那我们要多次调整我们的统计数据类型，统计间隔，然后才能找到接近现实的规律。
也就是说，这些数据，我们需要先筛选，观察其规律，然后做一些猜想。 看一个人，从头看到脚，才能总结出人有四肢，大概的形状这样的规律。如果一会看头，然后去跟脚比较，那很难发现明显规律。


寻找规律的一个比较简单的方法是，用数据作图。例如 Matlab 或者 Excel 都可以。
中间有几个数据，比较有典型性：
1. 绝对值
2. 差值 （利润，或者增长率）
3. 特定加权条件下的总和

手头有点事儿，先忙去了。如上建议仅供参考。

qianduoduo12 萬分感激！！！