带有常数项和趋势项的单位根检验

韩小韩 发表于 2013-6-21 15:28
是的，我也这样想过。但你能确定，这个命令是正确的么？

应当是正确，您可以将相同的资料拿去其他计量软件【譬如 EViews 】相比较。

不知道你用的是不是eviews？你可以用操作不用命令啊，简单方便。打开ADF检验，选中趋势和常数那一项就好了

补充数据和论文

tianningbo 发表于 2013-6-20 10:33
不知道你用的是不是eviews？你可以用操作不用命令啊，简单方便。打开ADF检验，选中趋势和常数那一项就好了

忘记说了，是Stata

按楼主提供的资料，确实是如同楼主所讲的情况，楼主的质疑是有道理的。
我在想，除非原作者并不是针对原序列进行ADF检定，
而是经过取自然对数，或者有的没的，【我的测试是，取自然对数有好一些，但还达不到作者报表中数字】

然而如果检定的对象并非原始序列，而是经过处理，譬如序列变量的成长率…
实在不宜称Xt~I(0) 除非Xt本身就叫成长率

h3327156 发表于 2013-6-20 11:19
按楼主提供的资料，确实是如同楼主所讲的情况，楼主的质疑是有道理的。
我在想，除非原作者并不是针对原序 ...

是的，我也这样想过。但你能确定，这个命令是正确的么？

论坛上面有这两本书，第12章 里面有单位根检验，可以用上面的数据自己来验证命令的对错。。
你还可以在stata和eviews 之间对比

Using Stata For Principles of Econometrics(3rd Edition)
https://bbs.pinggu.org/thread-393735-1-1.html

Using eviews for principles of econometrics 3rd edition
https://bbs.pinggu.org/thread-1025170-1-1.html

蓝色 发表于 2013-6-22 13:43
论坛上面有这两本书，第12章 里面有单位根检验，可以用上面的数据自己来验证命令的对错。。
你还可以在sta ...

ok