楼主: wustwjx
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ADF检验问题 图形和检验结果不符 eviews6.0 [推广有奖]

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楼主
wustwjx 发表于 2013-6-20 21:28:35 |AI写论文
80论坛币
本人在对1978-2011年实际GDP变量进行平稳性检验,从图形上可以看出去自然对数的gdp随时间明显有上升的趋势,应该是非平稳的序列,但是做ADF检验(以含有截距项和趋势项,以AIC最小值来确定滞后阶数为3),结果显示ADF值小于单位根临界值,拒绝存在单位根的原假设,为什么会与图形结论不符?
此外,为什么选择只有截距项或None时,结果显示ADF值大于于单位根临界值,接受原假设,即序列平稳?到底该用哪种结论呢此外,Lag length选项中的User specified 有什么作用,到底该选用Automatic selection还是User specified 呢?
实际GDP数据表.xls (11 KB)

关键词:Eviews6 EVIEWS Eview Views ADF检验 specified

沙发
falelang 在职认证  发表于 2013-6-20 21:54:52
我也发现过类似问题,但是你说的是不是反了啊?原假设是存在单位根,如果ADF值比临界值小,应该是拒绝原假设,即不存在单位根。其实我当时做的时候发现,用带截距和趋势项的ADF检验表明,实际GDP序列是趋势平稳的,但是大部分文献里都是一阶单整的!
天道酬勤

藤椅
wustwjx 发表于 2013-6-20 22:31:39
falelang 发表于 2013-6-20 21:54
我也发现过类似问题,但是你说的是不是反了啊?原假设是存在单位根,如果ADF值比临界值小,应该是拒绝原假设 ...
多谢你的回答 !我做的是1978-2011年不变价GDP的平稳性检验,参阅的文献在截距项和趋势项下是非平稳,但一阶差分平稳,纳闷他们是怎么做的,可能是EVIEWS的版本不同造成的 还是已有文献就错了,不过还是谢谢你!

板凳
houyunhuang 发表于 2013-10-17 13:00:18
我也是的

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