楼主: mousejimmy
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[学科前沿] VAR 模型的残差检验 [推广有奖]

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想问请教下,我的VAR模型是二维变量,为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的?应该也有两组数组啊。。。

varlmar, mlag(4)

   Lagrange-multiplier test
  +--------------------------------------+
  | lag  |      chi2    df   Prob > chi2 |
  |------+-------------------------------|
  |   1  |    3.0521     4     0.54915   |
  |   2  |    4.5068     4     0.34174   |
  |   3  |    7.7669     4     0.10050   |
  |   4  |   11.4236     4     0.02219   |
  +--------------------------------------+
   H0: no autocorrelation at lag order
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关键词:残差检验 VaR correlation multiplier Residual 模型

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