[问答] 【请教】关于VAR和协整测试 [推广有奖]

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楼主

ryanckc 发表于 2010-8-29 00:34:44 |AI写论文

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提问有3组数列
A股价（603988中国银行），A股在香港股价H（3988.hk)，港币人民币汇率. 我想测试3组数列是否有协整。

我先取In，然后VAR。有几个问题想请教一下大牛

1. VAR的Lag如何确定？ VAR里面有Lag structure -> Lag length criteria，用这个做出来结果是lag1.请问这样可以吗？

2.导师让我测试VAR的residual，如果残差有autocorrelation，就加一个lag。这个做法和我的上面的方法有什么不同？
如果按照他的方法做，怎么去测试autocorrelation？是直接用VAR的 view->residual test->autocorrelation LM test?

3. 做完VAR，我想去做cointergation test,如何选择模式和lag？
3个都是股价和汇率，是不是选模式1（no intercept or trend or test var) 还是其他模式？
lag是不是要和VAR的lag一致？比如我在问题1里面选择了lag1，这里也要用1？还是可以自己调整？

问题有点多，麻烦高手指点！！！谢谢！！在线等！