VAR模型残差检验

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建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊

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关键词：VAR模型 残差检验 AR模型 VaR 异方差检验 模型

这些可以“巧妙”的不检验呀！就检验VAR模型的AR根检验就行了...

Var！！！

请问feitian317，怎样巧妙地不检验呀，我也遇到这样的问题，我只知道增加滞后，但是有时候不管用，请说的详细点行吗

feitian317 发表于 2014-4-14 12:31
这些可以“巧妙”的不检验呀！就检验VAR模型的AR根检验就行了...

另外,如果用不同的滞后数AR一直有一个大于1怎么办呢，万分感谢

如果有单位根在圆外，就表明你的模型有问题!
可以调整数据多试一试，比如对有季节性的数据用X11方法去除季节性影响因素
或者改为用同比百分数，或者环比百分数。
还有比如对美元数据乘以当时的汇率调整为人民币数据...
各种巧妙的调整，都试一试，就说不定可以找到比较好的VAR模型了...

当然了，前提条件你还得考虑一下，这样做可不可以？因为这些数据都有经济含义在里面...

feitian317 发表于 2014-4-27 15:53
如果有单位根在圆外，就表明你的模型有问题!
可以调整数据多试一试，比如对有季节性的数据用X11方法去除季 ...

非常感谢，我正在试着调整数据，希望可以解决。

yanzihui 发表于 2014-4-28 14:02
非常感谢，我正在试着调整数据，希望可以解决。

论文还没写完？都要送外审了！！！