volatility-predict using Egarch

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用Egarch预测stock-return的volatility，时间序列里可否不放置R，而是放置CAPM的回归式？命令如下，这个命令有错吗？有时不能converge，可否有办法解决？？
arch R RM , earch(1) egarch(1)
predict var, variance

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Volatility predict EGARCH Using GARCH

同问
怎用Egarch预测stock-return的volatility

我从我的的经验 GARCH 预测 不如时间序列方法预测的结果好，楼主做过其他预测模型的比较吗？采用时间序列方法和 ARIMA model 比较看看哪个更可靠些再决定采用哪个吧。

后来怎么解决的？

这个不知道，路过看看

stalin88 发表于 2014-1-20 01:44
我从我的的经验 GARCH 预测 不如时间序列方法预测的结果好，楼主做过其他预测模型的比较吗？采用时间序列方 ...

好久以前的贴了，文章也都已经发完了。但还是回一下吧。
Egarch是稍微特殊一点的，可以调整不对称的影响。
Arima也可以，具体哪一个更好，说不上来。
Garch也是时间序列的一种吧。