有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题

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<p>有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题。</p><p>有人能看看如下2幅图 图1是GARCH(1,1) forecast 图2 是RV </p><p>理论上说RV相对于RV有很更好forecasting power. 但是如何从图上分析呢？两个Conditional Mean 都Converger towards 0。</p><p></p> <br/> <br/>

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关键词：Volatility Realized GARCH Real ARCH towards power 如何

图形看不到

以实现波动率比GARCH来模拟日内波动率更有效，这个只是说的模拟效果。但一般的来说，RV的可预测度要比GARCH强很多。