求解答稳健性检验的疑问

请教一个稳健性检验的问题。对于模型Y=aX1+bX2+cX3+dX4+e
采用2003至2011年的9年度、31个省份的数据，我分别使用了pool-ols,固定效应（包括加入时间效应的双向固定效应模型）和随机效应模型做了回归分析。这里我关注的变量是X1，发现所有模型中它的系数都显著为正。
接着我做稳健性检验，将变量X1乘上时间虚拟变量得到该变量的时间交叉项，9年分别设置了9个虚拟变量，然后用固定效应模型（只固定省份效应）回归之后发现除了2003年和2004年，其他年份X1的时间交叉项的系数仍然显著为正。这时，我说Y和X1的关系没有受到金融危机的影响，在年度上是稳健的（08、09和10年为金融危机影响期）。
我的做法是否存在问题，希望各位前辈不吝赐教，非常感谢

这个貌似不行。你至少需要进行CHOW检验的，看前后的变化，或者做DID