关于稳健性检验的问题

数据小白，最近正在用Stata分析数据，想要问问稳健性检验的问题。“网上说：
稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验:1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著;2. 从变量出发，从其他的变量替换，如:公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量;3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust”


同时我也发现大家最主流的做法是用变量替换，但是因为我选取的变量找不到别的替换变量，所以想问是否可以有别的检验方法。另外，利用缩尾技术可否做为稳健性检验？
可否详细解答下，谢谢！（PS 我的面板数据是短面板，时间跨度就4年，静态面板）

做动态面板也是一种方法啊。
还有分子样本也行

改革同步 发表于 2017-2-15 11:39
做动态面板也是一种方法啊。
还有分子样本也行

你说的是滞后吗？我研究的是制造业全行业的，子样本没法分

是啊，制造业全行业，它也有更细的行业分类吧

改革同步 发表于 2017-2-15 12:27
是啊，制造业全行业，它也有更细的行业分类吧

我本身就用的30各行业数据，找不到更细分行业的数据了

可以把你使用的模型、方法和变量简单介绍一下，方便大家提出意见

你好，请问找到姐姐方法了么？？我也遇到同样的问题。

缩尾应该不行吧……