联立方程组中变量联合显著性检验

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各位老师：我做方程组估计时用到R的systemfit包，已经可以运用systemfit包来做方程组估计。问题是，在多变量方程组中，如何检验两个变量的联合显著性？我找遍了systemfit包，没有给出方案，而在其他包中（如lmtest，sandwich等），我找不到类似的代码。现请教各位老师，请赐教。

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关键词：联立方程组 联立方程 方程组 sandwich System 方程组 联合

stata中很简单，只要用test就行，但是不知道R中怎么干。

好像是
linearHypothesis

查help吧下面是里面的例子

Examples

data( "Kmenta" )

eqDemand <- consump ~ price + income

eqSupply <- consump ~ price + farmPrice + trend

system <- list( demand = eqDemand, supply = eqSupply )

## unconstrained SUR estimation

fitsur <- systemfit( system, method = "SUR", data=Kmenta )

# create hypothesis matrix to test whether beta_2 = \beta_6

R1 <- matrix( 0, nrow = 1, ncol = 7 )

R1[ 1, 2 ] <- 1

R1[ 1, 6 ] <- -1

# the same hypothesis in symbolic form

restrict1 <- "demand_price - supply_farmPrice = 0"

## perform Theil's F test

linearHypothesis( fitsur, R1 )  # rejected

linearHypothesis( fitsur, restrict1 )

## perform Wald test with F statistic

linearHypothesis( fitsur, R1, test = "F" )  # rejected

linearHypothesis( fitsur, restrict1 )

## perform Wald-test with chi^2 statistic

linearHypothesis( fitsur, R1, test = "Chisq" )  # rejected

linearHypothesis( fitsur, restrict1, test = "Chisq" )

# create hypothesis matrix to test whether beta_2 = - \beta_6

R2 <- matrix( 0, nrow = 1, ncol = 7 )

R2[ 1, 2 ] <- 1

R2[ 1, 6 ] <- 1

# the same hypothesis in symbolic form

restrict2 <- "demand_price + supply_farmPrice = 0"

## perform Theil's F test

linearHypothesis( fitsur, R2 )  # accepted

linearHypothesis( fitsur, restrict2 )

## perform Wald test with F statistic

linearHypothesis( fitsur, R2, test = "F" )  # accepted

linearHypothesis( fitsur, restrict2 )

## perform Wald-test with chi^2 statistic

linearHypothesis( fitsur, R2, test = "Chisq" )  # accepted

linearHypothesis( fitsur, restrict2, test = "Chisq" )

蓝色 发表于 2015-1-12 21:03
好像是
linearHypothesis

谢谢老师给我提供的例子，不过这和两个变量的联合显著检验不是一回事。再次感谢！

道理是一样的
你吧那个约束的矩阵写好就可以了

蓝色 发表于 2015-1-12 21:26
道理是一样的
你吧那个约束的矩阵写好就可以了

我试试再说，谢谢

蓝色 发表于 2015-1-12 21:26
道理是一样的
你吧那个约束的矩阵写好就可以了

还是不行，老师。我按照你的建议试了好久，都无法和教材结果一致。谢谢。

r板块许多都很擅长
你想让大家帮你，但这么具体的问题
一不把你写的程序写出来，也不提供数据
二也不要把正确的结果列出来（你说stata可以，你也的把stata的结果和数据都帖出来）
你说不一样，哪里不一样？别人怎么知道
论坛上的其他人怎么帮你能测试。

. use fringe
. gen hrvac  vacdays/annhrs
. gen hrsick  sicklve/annhrs
. gen hrins  insur/annhrs
. gen hrpens  pension/annhrs
. sureg (hrearn hrvac hrsick hrins hrpens  educ exper expersq tenure
tenuresq union south nrtheast nrthcen married white male), corr
. test married
( 1) [hrearn]married  0
( 2) [hrvac]married  0
( 3) [hrsick]married  0
( 4) [hrins]married  0
( 5) [hrpens]married  0
chi2( 5)  14.48
Prob  chi2  0.0128
. lincom [hrpens]educ - [hrins]educ
( 1) - [hrins]educ  [hrpens]educ  0
各位老师：如上是Stata做出的程序以及结果。我将数据以及原书奉上，具体问题是书中88-90页中显示的。请各位老师就联立方程组中变量的联合显著性检验问题，给出如何用R来做的建议。谢谢。

蓝色 发表于 2015-1-13 07:52
r板块许多都很擅长
你想让大家帮你，但这么具体的问题
一不把你写的程序写出来，也不提供数据

老师：已经把数据以及问题出处发到网上了，清指教。