经济研究上许多计量文章的回归表中，有”控制“字样，为什么？

详见下图：

来源：

《产品市场竞争与公司股票特质性风险_基于我国上市公司的经验证据》，载《经济研究》2012年第6期。请问“控制”是什么意思？不应该是控制变量，理由有二：

第一，上面有许多是控制变量，但都没有用“控制”二字。第二，即使是控制变量，也应该写上回归系数，像一般的自变量一样，而不是写上“控制”二字。 而且，经济研究上的论文几乎是千篇一律，都是这样。我看过许多计量经济学教科书，没有发现过这样标注的，也许是我孤陋寡闻，请教各位高人.

耕耘使者 发表于 2013-6-28 22:48
多谢！比如有20年数据，22个行业，你说他真的老老实实地加了10年时间虚拟变量和21个行业虚拟变量？
即使 ...

现在使用面板数据分析的文章越来越多，在设定模型或者在交待数据时，都会看出来时面板数据模型。至于Hausman检验等，其实下面是要做的，只不过在文章没有交待，默认便是固定效应模型，如果使用随机效应或者混合模型，则需要交待。有的文章会简单说一下，有的文章就没有指明。
至于为什么不能把年度和行业直接加入模型，我也不是很清楚。

这是惯常写法，年度和行业一般需要作为控制变量加入方程，以控制年度和行业效应。但是鉴于年度和行业的变量数太多（如证监会的行业次类要22个行业，添加21个虚拟变量），太占篇幅，而且本身行业和年度并不是分析的重点。现在世界多数实证论文都是这样的写法。楼主可以搜一下看看。

这种做法很常见，就是分年度，分行业回归。具体操作时，设置年度和行业虚拟变量。

学习了

雷子2008 发表于 2013-6-28 22:00
这是惯常写法，年度和行业一般需要作为控制变量加入方程，以控制年度和行业效应。但是鉴于年度和行业的变量 ...

多谢！比如有20年数据，22个行业，你说他真的老老实实地加了19个时间虚拟变量和21个行业虚拟变量？
即使这样，还有一个疑问：按一般的规矩，加上某个变量就相当于控制它了，那为什么不直接把年份作为一个自变量？而是不怕麻烦地设置19年时间虚拟变量？
我对控制变量的理解是，它和一般的自变量没有大的区别，只是，我们关注的变量称为普通自变量，而我们不关注的、只是为了不遗漏而使估计更准确所引入的变量就是控制变量。我的理解是否正确？
还有，不同年份不同企业，应该是面板数据模型，但论文根本没提“面板”，也没有使用Hausman检验来确定固定效应或随机效应，这是为什么？
再次感谢！

小斜 发表于 2013-6-28 22:03
这种做法很常见，就是分年度，分行业回归。具体操作时，设置年度和行业虚拟变量。

多谢！比如有20年数据，22个行业，你说他真的老老实实地加了10年时间虚拟变量和21个行业虚拟变量？
即使这样，还有一个疑问：按一般的规矩，加上某个变量就相当于控制它了，那为什么不直接把年份作为一个自变量？而是不怕麻烦地设置19年时间虚拟变量？
我对控制变量的理解是，它和一般的自变量没有大的区别，只是，我们关注的变量称为普通自变量，而我们不关注的、只是为了不遗漏而使估计更准确所引入的变量就是控制变量。我的理解是否正确？
还有，不同年份不同企业，应该是面板数据模型，但论文根本没提“面板”，也没有使用Hausman检验来确定固定效应或随机效应，这是为什么？
再次感谢！

雷子2008 发表于 2013-6-28 21:52
现在使用面板数据分析的文章越来越多，在设定模型或者在交待数据时，都会看出来时面板数据模型。至于Haus ...

很受启发，非常感谢！

@耕耘使者 请问你找到答案了吗?生成一组年份的虚拟变量与直接将年份放进回归方程的区别

萣心666 发表于 2019-7-28 10:40
@耕耘使者 请问你找到答案了吗?生成一组年份的虚拟变量与直接将年份放进回归方程的区别

还没有。