地区固定效应及其贡献度

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我想请教大家一下，什么是横截数据中的地区固定效应？怎么控制地区固定效应？是不是就是采用一组表示地区因素的虚拟变量？  那地区在回归分析中的贡献度又是什么？是控制之后R2的增长幅度吗？
谢谢

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关键词：固定效应 贡献度 虚拟变量 回归分析 回归分析

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*                                            北京
*                                     (2013.7.6-2013.7.8)
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*       —————————————————————————————————————————
*
*
*             主讲人：连玉君 副教授
*
*        单  位：中山大学岭南学院金融系
*        电  邮: arlionn@163.com
*        博  客: http://blog.cnfol.com/arlion
*        微  博：http://weibo.com/arlionn


*------------------
*-4.3.4  R2 的分解: 解释变量对 R2 的贡献度              (Self-reading)
  
    help shapley2
        
        *-Israeli, O., 2007
        * A Shapley-based decomposition of the R-Square of a linear regression.
        * Journal of Economic Inequality, 5(2):199-212.
          shellout "$path\Refs\OLS_Shapley_R2.pdf"  //pp.202

        *-目的: 对 R2 进行分解, 分析每个变量对 R2 的贡献;
        
        *-示例:
          sysuse auto, clear
          pwcorr price weight length   //相关系数
          reg price weight length
          shapley2, stat(r2)
        
    *-原理: 如何得到 R2_weight = 0.22559 ?        
    *-weight 对 R2 的边际贡献有两种衡量方法：
        *-m1: R2(y c x1 x2) - R2(y c x2) = R2_m1
            rename (price weight length) (y x1 x2)
            qui reg y x1 x2
            local R2_all = e(r2)
            qui reg y x2
            local R2_x2 = e(r2)
            local R2_m1_x1 = `R2_all'-`R2_x2'
        
         *-m2: R2(y c x1) - R2(y c) = R2_m2
            qui reg y x1
            local R2_x1 = e(r2)
            qui reg y
            local R2_0  = e(r2)
            local R2_m2_x1 = `R2_x1'-`R2_0'
        
          *-Sharpley value = (R1_m1+R2_m2)/2
            local R2_x1_Sharp = (`R2_m1_x1'+`R2_m2_x1')/2
            dis "Shapley value of weight = " in g %6.5f `R2_x1_Sharp'
        
        *-多变量情形
          sysuse nlsw88, clear
          reg wage age hours tenure married
          shapley2, stat(r2)
        
        *-分组分析
          tab race, gen(dum)
          reg wage age hours tenure married dum2 dum3
          shapley2, stat(r2) group(age hours tenure married, dum2 dum3)

References and adofiles:

shapley2.rar (5.38 KB) 本附件包括：

• shapley2.ado
• shapley2.hlp

2013-7-1 15:03:51 上传

OLS_Shapley_R2.pdf (198.28 KB)

2013-7-1 15:04:41 上传

OLS_Partial_Corr.pdf (35.13 KB)

2013-7-1 15:05:44 上传

arlionn 发表于 2013-7-1 15:00
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*        ...

谢谢连老师的回答。我自己下去钻研下shapley的原理。
那地区固定效应的控制就是在回归中加入一系列地区虚拟变量来实现的吗？
还望连老师也能给出答复。