[讨论]郭庆旺老师《中国全要素生产率的估算：1979-2004》（《经济研究》2006年第五期）中，关于隐性变量法（lv）中怎样由资本存量产出份额、劳动力产出份

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请教一下，郭庆旺老师的《中国全要素生产率的估算：1979-2004》（《经济研究》2006年第五期）中，关于隐性变量法（lv）中怎样由资本存量产出份额、劳动力产出份额、自回归系数计算全要素生产率增长率的？就是在得到资本存量产出份额、劳动力产出份额、自回归系数以后，怎样计算出各年度的全要素生产率增长率的？我计算的结果与郭老师论文差异较大。不知道出了什么问题？详细的问题见附件，数据附后。谢谢回复！ 164743.rar (9.61 KB)

2007-10-16 15:37:00 上传

[讨论]郭庆旺老师《中国全要素生产率的估算：1979-2004》（《经济研究》2006年第五期）中，关于

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关键词：全要素生产率 经济研究 隐性变量 资本存量 劳动力 劳动力 存量 份额 生产率

计算dlntfp也就是状态变量是来源于状态方程估计结果中的状态变量的估计值，不是通过资本存量产出份额、劳动力产出份额、自回归系数来计算的。

不知道对不对，这样计算的结果与郭老师的也不同，但是差别不像原来那么大了。

产生差异的原因，可能是估计状态空间模型时初值的设置有所不同。

不知道我的思路对不？

请高手指点。谢谢！

个人感觉，可能是先用回归求出资本和劳动力的产出弹性(自回归系数)，然后还是按照lnY=lnA+alnK+blnL这个生产函数，将数据代入，Y　K L 都已知，a b通过回归求得，应该可以算出Ａ

现在我还是不能很好回答，==

你好，我正好也在看这篇文章，在做这方面的东西，可是我估计完以后，总是说WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique   ，这应该怎么处理？另外，初始值应该怎么确定？

初始值的确定，可参考赵松山老师《关于时变参数建模的研究》（东北财经大学学报2002年第5期）。
卡尔曼估计的重要一步是确定初始条件,即确定b0 和p0 的值。确定初始值的方法很多,主要有两种,第一种叫扩散先验法,初始值p0 设定为KI , K 为一个较大但有限的数字, I为k ×k 阶识别矩阵,而初始值β0 凭主观选定,若假设服从随机游走过程,则应赋予β0 中各分量值为1。第二种确定方法是用OLS 法估计(5) 式,然后令其等于相应的OLS 固定参数值。

同意楼上的观点。

?????????????????????/

隐性变量还是工具变量？

我和郭老师算的也不一样。。。