求助！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！

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根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1);
% 区域剖分
dx=X/N;
dt=T/M;
h=dx; k=dt;
ju=zeros(N+1,M+1);
%  初始边界条件
for j=0:M
ju(N+1,j+1)=0;
end
for j=0:M
ju(1,j+1)=0;
end
xx=linspace(0,X,N+1);
for j=1:N+1
ju(j,1)=max(exp(xx(j))-K,0);
end

但是整个程序运行出来的数值不对，请问有懂的朋友可以帮帮忙吗  也可以加QQ联系我23587112

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关键词：MATLAB atlab matla 边界条件 Lab matlab

You set both of the upper bound the lower bound to zero, so this is the problem.

The lower bound is zero while the upper bound is S-K, and for a tighter bound it is S-Kexp(-rT)

best,

Chemist_MZ 发表于 2013-7-4 10:57
You set both of the upper bound the lower bound to zero, so this is the problem.

The lower bound  ...

我是根据里面做了变换以后的边界条件编的，就是V(x,0)=max(exp(x)-K,0)和下面的    lim V（x,t)=exp(x)    ,        lim  V (x,t)=0                                                           x趋向正无穷                                x趋向负无穷

我把边界条件改成了
ju(N+1,:)=exp(X);
for j=0:M
ju(1,j+1)=0;
end
xx=linspace(0,X,N+1);
for i=1:N+1
ju(i,:)=max(exp(xx(i))-K,0);
end
ju2=ju;
ju3=ju;

还是不行啊。。