通俗地讲,弱工具变量是指工具变量与内生变量的相关性不强。那么这种相关性是指工具变量能够解释内生变量变化的比例,如partial-R2,还是指两者的相关系数是否显著?
目前练习中,弱工具变量变量检验显示显著拒绝弱内生变量原假设,且第一阶段回归中工具变量高度显著。但工具变量对于内生变量差异的解释比例不到0.002。在这种情况下依然可以通过弱工具变量检验,原因何在?
楼主: peyzf
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[Stata高级班] 弱工具变量的识别:显著性还是partial-R2 |
大师 59%
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