SYS-GMM有效性的判断标准

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整理一下，老师看是否正确？

1. Sargan test of overid. restrictions或Hansen test of overid. restrictions通过，即p值大于0.05；说明工具变量是有效的；

2.Arellano-Bond test for AR(1) in first difference:拒绝（p值小于0.05）

Arellano-Bond test for AR(2) in first difference: 接受（p值大于0.05），能否有更高阶的检验？如AR(3)...AR(10),更高阶检验是否有意义？

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关键词：GMM Sys 有效性 Restrictions restriction difference

如果解释变量中没有包含 y 的高阶滞后项，如 L2.y， L3.y，则无需进行高阶序列相关检验。

got it . thanks.