关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）

多谢楼主的分享！！！

好帖！！

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非常不错，谢谢

第七滴血 发表于 2013-7-16 15:20
在新浪博客上看到的一篇文章，关于VAR、协整、格兰杰这一系列概念的关系，作者解释的很清晰，LZ觉得非 ...

对于一阶单整的数据，协整检验是采用一阶差分后的数据，还是原始不平稳的数据？

红红930612 发表于 2019-3-12 16:35
对于一阶单整的数据，协整检验是采用一阶差分后的数据，还是原始不平稳的数据？

据我阅读理解是用原来不平稳的数据

在伍德里奇的书里，其实有写到：格兰杰因果关系检验是否可辨别外生性，进而确定解释变量和被解释变量？答案是否定的，二者没有必要或充分关系。因此在这里作者提到，确定阶数之后进行格兰杰因果检验，确定外生变量。所以这里是否是由冲突呢？

谢谢分享，非常不错。

请问到底是先做协整检验还是格兰杰因果检验呢？这篇博文中给了两个不同的答案，分别在“7.--第三”那段和“10”中，不知道是不是我理解有误。

整理一下对我自己最有启发的内容：原数据平稳，直接分析，如Granger因果检验、VAR、经典回归等，无需协整检验。
使用原数据（非平稳、同阶单整）进行协整检验，可以判断是否存在长期均衡关系和一定程度的因果关系。若存在长期均衡关系，可以进行ECM（使用差分数据）和Granger因果检验（使用差分数据）、VAR、经典回归等。若不存在，可以进行VAR（一般使用差分数据），之后对VAR稳定性进行分析。
若原数据非平稳且不是同阶单整（如0 0 1 1 2），对某些变量取增量或增长率，使原数据尽可能变为同阶单整（如0 0 1 1 1）。
参考：【　　　】非同阶单整序列，协整or VAR模型的关系 - EViews专版 - 经管之家(原人大经济论坛) (pinggu.org)