关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）

有个问题想请教一下：如果具有一阶单整且协整的数据，原理上是先进行了VAR建模估计再做的granger检验，但此时的检验不就是针对的原始的不平稳序列吗，这样是可以的吗。另外很好奇的是，一般都是在VAR估计后才做的granger检验，但论文中大多都是先做的granger检验再做的VAR估计，这应该如何理解。期待您的回复。

谢谢大神，总结的很有条理

多谢分享

楼主分享了一篇好文章

搞求不懂

真有用

学到了学到了！！

感谢分享

感谢分享！但是分享的内容里为什么有时说先协整检验后格兰杰检验，有的地方又说的先格兰杰后协整检验呢？是我的理解不正确么.....希望有人能够帮助解释下，谢谢！！想知道协整检验和格兰杰因果检验的顺序到底是什么？

第7条第3段：若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。
第7条第6段：第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。

我咋觉得这两个是矛盾的呢？不太明白。文中好像还有矛盾点。