关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）

终于找到了一个全面又细致的讲解，楼主大好人！

EpicOliver 发表于 2023-12-7 11:37
整理一下对我自己最有启发的内容：原数据平稳，直接分析，如Granger因果检验、VAR、经典回归等，无需协整检 ...

使用原数据（非平稳、同阶单整）进行协整检验，可以判断是否存在长期均衡关系和一定程度的因果关系。若存在长期均衡关系，可以进行ECM（使用差分数据）和Granger因果检验（使用差分数据）、VAR、经典回归（可以用原数据）等。