关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）

讲的头都晕了，不过看懂了，哈哈

铁皮书 发表于 2016-3-27 16:36
不过根据古扎拉蒂的《计量经济学基础》，Granger检验不能用来检验外生性。是否可以用Hausman检验来做呢？

VAR模型中的Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test考虑了模型中所有变量间的相互影响以及解释变量对被解释变量的综合影响，不是传统的因果关系检验，而是变量的外生性检验。
Group中的Granger Causality则为针对两两变量间的因果问题。

@岚 发表于 2016-3-27 17:14
请问高手，n个变量存在n个协整关系是不是正确的，求解答啊

据我所知，N个变量最多只能存在N-1个协整关系。

zzg2glp 发表于 2016-6-26 01:19
据我所知，N个变量最多只能存在N-1个协整关系。

格兰杰因果检验要求序列一定要是平稳的
如果几个变量不平稳但具有协整关系，想要做格兰杰因果检验就必须先差分变成平稳的变量后才能做因果检验？
我的理解正确吗？

xuhao0521 发表于 2016-7-27 11:06
格兰杰因果检验要求序列一定要是平稳的
如果几个变量不平稳但具有协整关系，想要做格兰杰因果检验就必须 ...

引用：协整分析前进行单整检验，多变量不一定同阶单整也可建立建协整关系，只要残差序列为白噪声即可，协整成立。Granger检验可以直接进行，不一定平稳，当然是用原序列做检验，试想：若用差分序列做Granger检验，你又如何从经济意义上解释Granger因果关系呢？
参考：格兰杰因果检验到底是不是必须是针对平稳变量？ - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛)
https://bbs.pinggu.org/thread-2407877-1-1.html
做格兰杰因果检验前，不做数据平稳性检验行吗？ - 第2页 - EViews专版 - 经管之家(原人大经济论坛)
https://bbs.pinggu.org/thread-771555-2-1.html

zzg2glp 发表于 2016-7-27 11:28
引用：协整分析前进行单整检验，多变量不一定同阶单整也可建立建协整关系，只要残差序列为白噪声即可，协 ...

非常感谢！！！
你的回答很详细，对我帮助很大

收藏，谢谢~~~~~~

总结的真心好

多谢分享！很有帮助！

好贴～马住～谢谢楼主搬运！