[经济学模型] 解DSGE模型，dynamic programming 屁用没有 [推广有奖]

21楼

我是一只高压锅 发表于 2013-7-22 19:17:09

分析的有道理我觉得动态规划这项技术在求解DSGE上面确实看到的不是特别多但是这个确实是一个求解的技术。至少Dejong的书上是介绍了这个工具。sargent 的书上面对DP确实有点过了，技术有点陈旧.

我只看看，笑笑。

22楼

水木sj 发表于 2013-7-23 16:01:56

木有论坛币啊！

23楼

gssdzc

发表于 2013-7-25 07:01:07

确实学习了

24楼

huangfanchang 发表于 2013-8-13 01:33:16

yuan lai zhe yang

25楼

crawling 发表于 2013-8-13 03:07:03

Dynamic programming是经济学最优化一个基本方法，Sargent只把其作为一个基本方法来介绍，何谈吹嘘？Daron的教材更是用了两三章的内容从非随机到随机进行介绍和证明，楼主是不是也要把他捎上呢？

任何动态的问题都可以用动态规划的思想来求解，宏观里有，微观博弈论也需要动态规划来作为一个基本的理论工具，比如求Rubinstein bargaining的均衡解。

线性化只是一个绕过技术难题的办法罢了，需要用则用。两个东西我认为完全没有对立。如果楼主觉得拉格朗日够用就安心用拉格朗日好了。有意思的是DMT102页萨金特说“为了丰富一点，这次我们用拉格朗日来解”。