ARCH 模型

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我选取的变量是对数收益率（因为看很多参考文献都这么选），但是我建立ARCH 模型之后呢，参数检验都不合适。 但我看了高铁梅的计量经济的书，她上面选的变量是股价，我试了之后发现模型很好。其实股价和收益率就是股价除了一个数。你觉得是什么原因？

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关键词：ARCH ARC RCH 是什么原因 对数收益率 参考文献 收益率 模型

不同的数据，选择的模型类型也不同，最终要考数据来决定模型的。模型的参数设置也可能是其中一个原因。