时间序列请教！

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请问：在做时间序列的回归中，如何解决多重共线性的问题（也就是自变量之间的相关性）。有的书提到用差分等方法，但容易丢失信息，请问高手有什么好的方法，谢谢！

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关键词：时间序列 多重共线性 多重共线 共线性 自变量 请教 时间 序列

教材上都有啊，或者找几篇分析文章看看

教材上是介绍了一些方法，不知道大侠们使用什么方法？也就是在实际中，什么方法最有效？谢谢！

最简单的是逐步剔除法。如不希望采用这一方法，1.主成份分析；2.岭回归；3.偏最小二乘。

谢谢各位！