时间序列分析 存在多重共线性

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是存在滞后。这种情况应该怎么办呢。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：时间序列分析 多重共线性 时间序列 多重共线 共线性 时间

把原来的向量改一下，改成增长率或者对数差分什么的，可能要好一些，话加入太多变，多重共线性是几乎无法避免的，只要在可承受的范围内，且不影响经济分析就行了

hexuandong 发表于 2012-11-22 10:09
把原来的向量改一下，改成增长率或者对数差分什么的，可能要好一些，话加入太多变，多重共线性是几乎无法避 ...

分析的数据已经是取对数之后的了。现在就是怀疑多重共线性导致了经济意义的不合理。而且肯定是由于滞后期引起的了

多重共线可能解释变量选重复了呀，

按你所说，滞后引起的多重共线性，你考虑考虑主成分回归的原理呢。

lsx19890717 发表于 2012-11-22 12:53
按你所说，滞后引起的多重共线性，你考虑考虑主成分回归的原理呢。

那就得重新找解释变量了。。。那我的论文就要废了。。

rosyreign 发表于 2012-11-22 10:18
分析的数据已经是取对数之后的了。现在就是怀疑多重共线性导致了经济意义的不合理。而且肯定是由于滞后期 ...

仅仅取对数没什么，说了，可以做成 增长率  序列，后一项减前一项再除以前一项，得出回归方程再求偏导一样可以做出很好的经济解释，就是增长率的边际效应，对吧。不要盯住原数据不放，我猜你所用的变量都是比较宏观的数据而且是积累量，很容易产生多重共线性的。一般增长率序列的自相关性即使有也比较弱，这也是个优点

解决多重共线性问题可以选择岭回归、主成分回归、偏最小二乘回归等方法中的一种来解决