系统GMM命令可不可以这样写

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各位你们好，我最近在用stata做动态面板数据的的时候遇到一些问题，有点疑惑。我的模型是：
           y=x1+x2+x3+x4+x5+x6+μ
我在做系统GMM两阶段（twostep)估计的时候用的命令是：
xtabond2 y L.y x1  x2 x3 x4 x5 x6,gmm(L.y x5) iv(x1 x2 x3 x4 x6) small twostep
stata可以运行，但是我不知道可不可以这样写。因为一般的语法不是这样的，是下面这样：
xtabond2 y L.y x1 x2 x3 x4 x5 x6,gmm(L.y) iv(x1 x2 x3 x4 x5 x6) small twostep
拜托各位了。

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关键词：系统GMM GMM twostep XTABOND 动态面板数据 我不知道 动态 模型

既然可以运行，就可以那样写。
但是，请列出您的理由…

一个不可避免的问题是，为什么您x5要在gmm里而不在iv里？
请列出您的高见。通常当您这样设定时，就是告诉了Stata您的假设…
为什么x5是 GMM-style instrument 而不是 standard instrument？？？
请讲出x5与其它【x1 x2 x3 x4 x6】的不同

学软件计量理论需要懂
不是想怎么设定就能怎么设定，需要给出理由
否则，即使你那样能出来结果，结果也是有问题的。

软体是不懂理论的，只要符合其语法规则就可以执行。
本来x解释y
但你写reg x y也出来结果。

h3327156 发表于 2013-7-30 15:31
既然可以运行，就可以那样写。
但是，请列出您的理由…

因为X5是我重点要考察的变量，然后我发现如果不放在gmm括号里面，做出来的结果不显著。所以就放在里面了。另外的一点就是我觉得x5还是一个内生变量。

yinshixue 发表于 2013-7-30 22:57
因为X5是我重点要考察的变量，然后我发现如果不放在gmm括号里面，做出来的结果不显著。所以就放在里面了。 ...

"我发现如果不放在gmm括号里面，做出来的结果不显著。所以就放在里面了"
上面这句话可以是良心话，我自己做过研究，很能体会其中的心酸。
【特别是有些学者或老师很要求几颗星星的，问题是执行不出来，要我怎样？造假吗？我不喜那样】
但学术上，是不能让审稿委员看到的，因为一昧地追求显著并非学术硬道理，不显著就不显著，
重点应当放在，为什么不显著，您发现了什么？

"另外的一点就是我觉得x5还是一个内生变量。"
其实这句话可能是不错的回答，因为在您的gmm选项里，x5与L.y 是在一起的，换句话说，
两者似乎是一样的？

h3327156 发表于 2013-7-31 00:21
"我发现如果不放在gmm括号里面，做出来的结果不显著。所以就放在里面了"
上面这句话可以是良心话，我自己 ...

谢谢您的回答，我还想请教您一个问题，请问如果我的语法现在变成下面这样:
xtabond2 y L.y L(0/1).x1 L(0/1).x2 L(0/1).x3 L.(0/1).x4 L.(0/1).x5 L(0/1).x6,gmm(L.y) iv(L(0/1).x1 L(0/1).x2 L(0/1).x3 L.(0/1).x4 L.(0/1).x5 L(0/1).x6) small twostep
那么请问x1,x2 x3 x4 x5 x6的滞后一阶是作为解释变量出现在模型里面还是作为工具变量出现在模型里面。

yinshixue 发表于 2013-7-31 09:07
谢谢您的回答，我还想请教您一个问题，请问如果我的语法现在变成下面这样:
xtabond2 y L.y L(0/1).x1 L( ...

您有资料，自己执行一下，看Stata秀给您的结果报表不就知道了？
按您的程序，
答案都是，但后者，作为工具变量，应当是在level equation
【这里很多人都翻水平方程，按英文原意，应当是原始方程】