如何验证用了robust之后heteroscedasticity(异方差)减少了

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dear all~先呈上我的步骤:
reg etr   noofemployees  capint  gearing1  audittotalsales  forsubsales big41not0  dumoil   dummining  if roce>=0.03

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     342
-------------+------------------------------           F(  8,   333) =   11.64
       Model |  1.07580661     8  .134475826           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  3.84772688   333  .011554735           R-squared     =  0.2185
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1997
       Total |  4.92353348   341  .014438515           Root MSE      =  .10749

------------------------------------------------------------------------------
         etr |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
noofemploy~s |   1.12e-08   7.65e-08     0.15   0.884    -1.39e-07    1.62e-07
      capint |  -.0454856   .0305143    -1.49   0.137    -.1055108    .0145396
    gearing1 |  -.0287844   .0425808    -0.68   0.500    -.1125457    .0549769
audittotal~s |   .0531247   .0649089     0.82   0.414    -.0745585     .180808
forsubsales |  -5.498491   31.58945    -0.17   0.862    -67.63852    56.64154
   big41not0 |    .079356   .0335961     2.36   0.019     .0132687    .1454434
      dumoil |   .2455811    .027769     8.84   0.000     .1909563     .300206
   dummining |   .0712409    .024491     2.91   0.004     .0230644    .1194174
       _cons |   .1658436   .0330159     5.02   0.000     .1008976    .2307896
------------------------------------------------------------------------------

. estat imtest, white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(39)     =     81.76
         Prob > chi2  =    0.0001

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |      81.76     39    0.0001
            Skewness |       3.93      8    0.8631
            Kurtosis |       5.23      1    0.0222
---------------------+-----------------------------
               Total |      90.92     48    0.0002
---------------------------------------------------

. reg etr   noofemployees  capint  gearing1  audittotalsales  forsubsales big41not0  dumoil   dummining  if roce>=0.03, robust

Linear regression                                      Number of obs =     342
                                                       F(  8,   333) =    8.71
                                                       Prob > F      =  0.0000
                                                       R-squared     =  0.2185
                                                       Root MSE      =  .10749

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
         etr |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
noofemploy~s |   1.12e-08   3.37e-08     0.33   0.740    -5.51e-08    7.76e-08
      capint |  -.0454856   .0282476    -1.61   0.108    -.1010519    .0100807
    gearing1 |  -.0287844   .0388389    -0.74   0.459    -.1051848    .0476161
audittotal~s |   .0531247   .0125581     4.23   0.000     .0284216    .0778279
forsubsales |  -5.498491   17.34388    -0.32   0.751    -39.61587    28.61889
   big41not0 |    .079356   .0359637     2.21   0.028     .0086114    .1501006
      dumoil |   .2455811   .0453295     5.42   0.000     .1564129    .3347494
   dummining |   .0712409   .0237919     2.99   0.003     .0244395    .1180424
       _cons |   .1658436   .0352816     4.70   0.000     .0964407    .2352464
------------------------------------------------------------------------------

. estat imtest, white

White's test for Ho: homoskedasticity
         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(39)     =     81.76
         Prob > chi2  =    0.0001

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------
              Source |       chi2     df      p
---------------------+-----------------------------
  Heteroskedasticity |      81.76     39    0.0001
            Skewness |       3.93      8    0.8631
            Kurtosis |       5.23      1    0.0222
---------------------+-----------------------------
               Total |      90.92     48    0.0002
---------------------------------------------------


我的问题是，我已经在第二次regression的时候加了robust了，为什么第二次white test的结果和第一次还是完全一样呢？In this case, how can I tell if the robust option reduces heteroscedasticity?

PS:本人stata 0 基础，被告知毕业论文要用，一筹莫展ing，请不吝赐教~谢谢:)

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关键词：robust HETERO bust eros City 如何

1. "为什么第二次white test的结果和第一次还是完全一样呢？"
   本来就这样，没有为什么，您如果知道这些检定的实务操作，自然就懂了！
   换句话说，加不加robust，资料变量都一样，估计的系数都一样，white检定统计值为什么要不一样？

2. In this case, how can I tell if the robust option reduces heteroscedasticity?
  您两次资料都一样，何来的异方差减少？？？ 现在，异方差只有存在不存在的问题。
  您的实证资料，检定结果为异方差是存在的，那么加了这个robust而提供的稳健标准误是适切的，
  在异方差存在的情况下，人家会比较相信您的robust standard error，
  如果 用一般的standard error 可能会高低估标准误
  有些人说，这就是，异方差 与 稳健标准误 的 和平共处。

标准误不一样了，我们更相信robust的标准误，你的显著性检验应该用robust的

h3327156 发表于 2013-8-1 22:25
1. "为什么第二次white test的结果和第一次还是完全一样呢？"
   本来就这样，没有为什么，您如果知道这些 ...

thank you:)

西门庆. 发表于 2013-8-1 23:39
标准误不一样了，我们更相信robust的标准误，你的显著性检验应该用robust的

thank you, 西门先生：）

h3327156 发表于 2013-8-1 22:25
1. "为什么第二次white test的结果和第一次还是完全一样呢？"
   本来就这样，没有为什么，您如果知道这些 ...

层主很热心啊 经常看到你的回复
不过不知层主是哪里人，为什么说话总是怪腔怪调的。 一口一个您，回复的句子却句句都像是在质问提问者 这种说话的方式真是让人硌得慌。。。

看到次数太多了，忍不住回复个 轻拍。。。