GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？

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GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep
不加又会出现warning说标准误是有偏差的，加了变量又都不显著了，请问各位有经验的大神该怎么办呢？

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关键词：robust bust Rob OBU GMM warning

喬☆兒ゼ 发表于 2015-4-8 23:35
GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
xtdpdsys lnY X1 X2 ...

调滞后阶数，内生变量的设定，加不加常数项....都影响系数显著性

xiongjerry 发表于 2015-4-9 08:51
调滞后阶数，内生变量的设定，加不加常数项....都影响系数显著性

调节这些设定有什么依据么？

xiongjerry 发表于 2015-4-9 08:51
调滞后阶数，内生变量的设定，加不加常数项....都影响系数显著性

非常感谢，像我的控制变量基本都是宏观的变量，比如GDP，人口，公路里程数，饭店数这些，宏观变量是不是当外生变量比较好？

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

非常感谢，那是不是意思就是不加vce（robust）的结果即使显著但是是错误的呢？

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

非常感谢，那是不是意思就是不加vce（robust）的结果即使显著但是是错误的呢？

auirzxp 发表于 2015-4-8 23:54
两步法会严重降低回归系数的standard error，所以看起来貌似系数是显著的，所以两步法GMM必须用Windmeijer  ...

非常感谢，那是不是意思就是不加vce（robust）的结果即使显著但是是错误的呢？