模型中去掉交叉项就不显著了，是什么原因？

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我对模型进行了GMM估计，一个加了解释变量的交叉项，系数是显著的，去掉交叉项后系数就不显著了，这是什么原因呢？

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关键词：是什么原因 交叉项 GMM估计 解释变量 GMM 模型

再调

95252580 发表于 2013-8-4 21:59
再调

能不能说具体一点呢？产生这种现象的原因是什么呢？

流潋 发表于 2013-8-4 22:12
能不能说具体一点呢？产生这种现象的原因是什么呢？

水平有限

我也遇到了同样的问题，加入交叉项，关键变量的系数发生了改变，但是交叉项并不显著，不知道是什么原因。请问楼主的问题解决了吗？

zrcjglj 发表于 2017-5-3 21:40
我也遇到了同样的问题，加入交叉项，关键变量的系数发生了改变，但是交叉项并不显著，不知道是什么原因。请 ...

同问，但是我的交叉项系数显著，加入交叉项关键变量系数变化，不知道是否已解决？

这就是所谓的模型不强健，一般来说，说明你的模型设置不合适，所选的因子不合适，遗漏了重要解释变量。